Как снизить риски вложения ваших денег. Калькулятор

Андрей Липов
17 декабря 2017 г.

Для любого инвестора актуальны методы снижения риска. Абсолютным идеалом были бы вложения вообще без потерь. Накопить миллион, инвестировать свои деньги, быть спокойным за их сохранность, да еще и получать солидную прибыль — это ли не цель?! Ситуация просто сказочная.

Калькулятор расчета доли рисковой и безрисковой части вашего портфеля

Ваш капитал: руб.
Вы готовы потерять: %.
Доходность безрискового вложения: %
Предел потерь рисковой части: %

Описание работы

Разумеется, в реальности не бывает полностью безрисковых инвестиций. Однако, есть распространенные варианты вложений, где он небольшой. Для начинающего инвестора это в первую очередь банковские депозиты. Есть еще ПИФы облигаций, сами облигации и другие вещи. Проблема всего этого в том, что доходность таких инструментов слишком мала. Она может едва покрывать уровень инфляции. Вы радуетесь 9% по депозитам, текущими в ваш кошелек, но 11% инфляция выметает их оттуда прежде чем вы успеете моргнуть и реинвестировать. Таким образом, вы платите доходностью за отсутствие риска.

Как максимизировать прибыль

Если вы хотите обогнать инфляцию, вам приходится рисковать. На рынке полно манящих предложений: ПИФы акций, игра на бирже, форекс, пирамиды и сомнительные предприятия. А может вообще плюнуть на заработки и подать заявку на кредит онлайн. Рекламные авантюры манят со всех сторон гигантскими процентами, величина которых прямо пропорциональна безумству участия в них.

Так что же делать? Не существует вложений без риска, но и не бывает и дохода без риска. Депозит скучен и не прибылен, а ПИФы манят, но кусаются. Выход логичен. Это — методы снижения риска.

Как снизить общий риск? Бьем капитал на части!

Самый простой метод понятный для новичков — это создание структурного портфеля, ограничивающего риск. Вложите часть денег в безрисковый актив, а часть в рисковый. Идея в том, чтобы доход по вложению с малым риском покрыл возможные убытки вложения с риском большим. Получается как бы страховка. Вы можете участвовать в безумствах, но лишь такой частью денег, чтобы проценты по вкладу или купоны по облигациям полностью или почти полностью покрыли ваши потери.

Диверсификация портфеля

Весь вопрос только в том как рассчитать величину обеих частей. Она будет зависеть от доходности вложения без риска и возможных потерь рисковой части. В принципе, метод позволяет снизить риск до нуля, но от этого безрисковая часть должна быть достаточно велика и доходность вы получите меньшую.

Формула для рассчета вложений с ограничением риска выглядит вот так:

Как снизить риски вложения денег

x — искомая доля рисковой части капитала;
i — доходность безрискового актива (например, вклада);
p — максимальные убытки рисковой части;
y — максимально допустимый размер общих убытков.

Подставляя разные исходные данные вы можете получить разную структуру вашего портфеля. Установив y = 0 вы снижаете риски общих потерь до нуля. Если р = 1, то вы согласны на полную потерю рисковой части. Однако, вы можете, например, продавать акции при потере 10% их стоимости. Тогда p = 0.1

Я сделал небольшой калькулятор на основе этого метода снижения рисков. Вы можете поиграть со значениями и посмотреть как меняется портфель. Калькулятор очень примитивный, здесь даже не учитывается сложный процент, поэтому воспринимайте это только как иллюстрацию идеи.

Комментарии

Реклама: